FX and Rates Portfolio Update
外汇与利率组合更新
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摘要
Abstract野村全球市场研究发布截至2026年9月18日的外汇与利率交易组合更新。G10外汇现货组合持有做多美元/加元（1.3985入场）、做空英镑/澳元（1.8785入场），并于9月14日了结欧元/美元多头头寸（1.1680入场、1.1550平仓，亏损约1.1万美元）；现货组合年内累计盈利约9.6万美元。亚洲利率组合中，持有做多30年期中国国债（260004，2.18%）及支付5年期NDIRS，并配置韩元与台币5年期NDIRS利差、泰铢5年与10年期NDIRS、泰铢5s10s曲线走平、新元10年期IRS及澳美10年期利差等交易。汇率预测方面，美元指数2026年四季度为96.90、2027年四季度为93.20；美元/日元2026年底154.0、2027年底145.0；欧元/美元2026年底1.20、2027年底1.25；人民币2026年底6.50、2027年底6.30；韩元2026年底1330。
核心观点
Key Takeaways- 01即期组合年内累计盈利96万美元，本周小幅回撤6万美元。
- 02新开12月IMM 5年人民币NDIRS付息，押注中债收益率上行。
- 03预测美元指数2027年底跌至93.20，美元/日元回落至145。
报告信息
Report Data- 券商
- 野村证券
- 分类
- 宏观 / 海外经济
- 页数 / 大小
- 7 页 · 0.5 MB
- 发布日期
- 2026-09-18