招商证券-量化基金周度跟踪：量化基金收益为负，指增超额分化

本报告跟踪2026年10月26日至10月30日量化基金的市场表现。市场整体下跌，仅大盘价值风格逆势走强，沪深300、中证500、中证1000本周收益率分别为-2.92%、-8.05%和-8.51%。量化选股基金平均下跌5.4%；指数增强基金的超额收益出现分化，中证500指增、中证1000指增和中证2000指增平均超额收益为正，分别为0.88%、0.85%和0.28%，而沪深300指增和中证A500指增平均超额收益分别为-0.47%和-0.33%；市场中性基金平均下跌0.91%。报告还列示了各类型公募量化基金近一周、近一月、近三月、近六月、近一年及今年以来的收益、超额收益、最大回撤与离散度等指标，并给出近半年业绩走势以及本周和近一年的业绩分布，同时按超额收益或收益率列出各类型绩优基金，例如兴全沪深300指数增强、申万菱信中证500指数增强、大摩优享六个月持有期混合等；基金名单按季度更新。风险提示：图表数据仅为对市场及个基历史表现的客观描述，不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。