Asia FX Strategy
亚洲外汇策略
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摘要
Abstract本报告为野村证券亚洲外汇策略系列，基于DTCC登记的期权交易数据，统计过去24小时及过去一周亚洲主要货币对（美元兑人民币、港元、韩元、新加坡元、印尼盾、新台币、菲律宾比索、印度卢比等）看涨与看跌期权的成交名义金额，并按Delta区间、执行价与到期月份进行分类。报告列示各货币对的25D风险逆转水平、当日及未来两周的重要到期期权，以及24小时和一周内金额最大的单笔交易。数据显示美元兑人民币期权交投活跃，出现多笔大额看跌与看涨期权成交（如执行价6.9、6.35的长期限合约）；美元兑港元亦录得多笔150百万美元左右的大额交易及大量集中到期。报告为交易台提供短期外汇期权资金流向与市场情绪的高频参考，不构成具体投资建议。
核心观点
Key Takeaways- 01报告按德尔塔分档并以z分数着色，追踪亚洲八组货币对期权成交，用于识别异常放量。。
- 02近24小时最大单笔为USD/CNY 6.90看跌期权，名义额2.46亿美元，德尔塔高达96%。。
- 03USD/HKD 7.78一线集中出现多笔2027年到期看跌交易，显示机构对该汇率区间进行押注。。
报告信息
Report Data- 券商
- 野村证券
- 分类
- 策略研究 / 市场策略
- 页数 / 大小
- 39 页 · 2.0 MB
- 发布日期
- 2026-10-07