量化分析报告——寻找市场上的四"十"基金经理：国投瑞银王鹏

报告从长期资金底仓配置需求出发，定义"四'十'基金经理"标准：在当前平台连续管理全市场均衡主动权益产品超十年、代表产品年化收益率超10%、相对中证800年化超额超10%、索提诺比率居同类前10%。按此标准全市场仅7位基金经理满足，国投瑞银王鹏为其一，其代表产品国投瑞银新丝路在任11年3个月，年化收益12.10%，相对中证800年化超额10.55%，索提诺比率0.796、位列前9.87%。在固定比例与风险平价多资产配置模型中，以该基金作为权益底仓的组合表现均优于以市场指数为底仓的组合，分年度胜率超过80%。Brinson归因显示，长期超额中大类配置、行业选择、个股选择、交易调整分别贡献2.22%、25.48%、46.81%和130.14%。