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Asia Pacific Single Stock Weekly Volatility Chartbook

亚太个股每周波动率图表集

摩根
摩根大通研究部
||18 页|英文|PDF · 2.9 MB
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摘要

Abstract

摩根大通全球股票衍生品策略团队发布亚太个股期权周度图表集(数据截至2026年10月13日)。报告通过多张筛选图表,挖掘亚太地区流动性较好的蓝筹股期权市场中的潜在机会,涵盖:有吸引力的备兑看涨期权卖出与看涨期权买入机会、看跌期权承保与买入机会、隐含波动率偏贵/偏便宜候选、隐含波动率周度涨跌幅榜、期权杠杆筛选以及区间震荡/趋势筛选。方法上采用5项技术面与基本面指标(1个月贝塔调整相对表现、63日价格Z值、14日RSI、彭博最佳EPS四周变动、摩根大通/彭博目标价上行空间)等权衡量买卖时机,并用2项量化指标(3个月平值隐含波动率两年分位、3个月隐含与已实现波动率利差两年分位)衡量波动率贵贱。

核心观点

Key Takeaways
  1. 01筛选范围覆盖亚太蓝筹股期权,数据截至2026年10月13日,须同时满足方向信号与波动率贵贱两类条件。。
  2. 02卖出备兑候选为澳洲联邦银行、武田药品与第一三共,看空信号多于看多且波动率偏贵。。
  3. 03买入看涨候选包括中国人寿、舜宇光学、SK海力士、安踏体育与金沙中国,日本市场无标的入选。。

报告信息

Report Data
券商
摩根大通
分类
策略研究 / 金融工程
页数 / 大小
18 页 · 2.9 MB
发布日期
2026-10-14
目标价
105

相关关键词

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