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RB-2026-008046

Nomura Japan Equity Beta Select Indices

野村日本股票贝塔精选指数(指数规则手册)

野村
野村证券研究部
||23 页|英文|PDF · 5.3 MB
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摘要

Abstract

本报告为野村日本股票贝塔精选指数的指数规则手册,介绍两只指数:野村日本股票高贝塔精选30与野村日本股票低贝塔精选50。两只指数从日本各证券交易所(东交所Prime/Standard/Growth/TOKYO PRO Market、名古屋、札幌、福冈)上市的全部普通股中筛选。高贝塔精选30由基于市场贝塔(近60个月)、外汇贝塔(USD/JPY,近60个月)与动量(近11个月经市场贝塔调整的股价回报)三项标准化评分平均后综合得分最高的30只股票构成;低贝塔精选50则由基于市场贝塔、外汇贝塔与个股特质风险(近60个月经市场贝塔调整的股价回报标准差)三项评分平均后综合得分最低的50只股票构成。指数原则上每年重构两次,采用自由流通市值加权,单只成分股权重上限为5%(超出部分按自由流通市值比例分配给其他成分股),并通过自由流通市值与日均成交额等指标进行可投资性筛选。

核心观点

Key Takeaways
  1. 01高贝塔精选30以市场贝塔、外汇贝塔与动量三项综合打分取前30名。
  2. 02低贝塔精选50则以市场贝塔、外汇贝塔与个股特质风险打分取后50名。
  3. 03指数一年调整两次,自由流通市值加权且单股权重上限5%。

报告信息

Report Data
券商
野村证券
分类
策略研究 / 金融工程
页数 / 大小
23 页 · 5.3 MB
发布日期
2026-10-09

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