AI投研（四）：基金持仓重叠分析Skill工具

本文基于CJPY的数据能力进一步延伸，构建CJPY系列Skill矩阵，开发面向资产配置与基金选取领域的基金持仓重叠分析Skill工具（cj-portfolio-overlap）。多基金组合中产品数量增加并不等于底层风险真正分散，不同基金可能重复持有同一批证券，或在持仓不完全重合时表现出相近的净值行为，逐只查看持仓明细繁琐且难以快速获得完整概况。该工具面向2只及以上数量的基金组合，需输入基金代码列表或名称列表，分析日、FOF权重和ETF目标映射为可选参数，基于统一共同报告期计算两两重叠、共同证券、多种口径集中度、近2年收益相关性及风险收益特征等指标。方法论上，工具将持仓结构与净值行为分层计算：仅保留公布日不晚于分析日的记录并选择全部基金均可获得的最新共同报告期，一季报与三季报只分析前十大持仓，中报和年报在全部基金均存在第11名及以后持仓时开放全部持仓范围；