Asia FX Options Flow
亚洲外汇期权流量分析
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摘要
Abstract本报告为野村证券亚洲外汇策略团队（Craig Chan、Wee Choon Teo）发布的亚洲外汇期权流量分析报告，数据基于DTCC登记交易，覆盖USD/CNY、USD/HKD、USD/KRW、USD/SGD、USD/INR、USD/PHP、USD/IDR、USD/TWD等亚洲货币对，统计到期期限短于12个月的期权按Delta分桶的看涨（Call）与看跌（Put）成交量，并以6个月窗口的Z分数对每日及每周成交量进行颜色标注。报告列示了过去24小时与过去一周的主要交易（按名义本金排名，单笔上限约3亿美元）、当日及未来两周的重点到期合约，并对USD/CNY单独给出按行权价与到期月份分桶的成交明细、25Delta风险逆转（1个月0.3841、3个月0.1715）及看涨占比的6个月Z分数，旨在追踪亚洲外汇期权市场资金流向与隐含情绪变化。
核心观点
Key Takeaways- 01按delta区间与24小时、一周两个时间维度统计亚洲各货币对看涨与看跌期权成交名义额。
- 02以6个月窗口z-score着色，直观标出成交异常的货币对与delta分桶。
- 03过去24小时最大单笔为USD/CNY 6.713看跌期权，名义1.94亿美元。
报告信息
Report Data- 券商
- 野村证券
- 分类
- 策略研究 / 市场策略
- 页数 / 大小
- 39 页 · 1.1 MB
- 发布日期
- 2026-09-15