衍生品月报（27）：科创50ETF期权持仓量PCR大幅下滑

中金公司发布衍生品月报，回顾2026年9月A股衍生品市场表现。近1个月（2026-09-01至2026-09-30）主流宽基指数大幅下跌，小盘优于大盘，沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为-5.46%、-5.83%和-5.27%，价值优于成长，国证价值与国证成长分别为-2.28%和-7.45%。股指期货IH、IF、IC、IM日均成交量分别为5.0、10.4、14.9、23.7万手，当季合约年化基差率日均分别为-7.8%、-7.3%、-10.2%和-11.1%，月末多数贴水收窄。场内期权方面，上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF和中证1000指数期权日均持仓量为127、137、169和39万手，科创50ETF期权持仓量PCR大幅下滑，上述品种1年期平值隐含波动率震荡下降，日均分别为16.1%、18.0%、25.6%和25.2%。